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如果被拦截的短信是设置在手机上的拦截功能，那么一般情况下，被拦截的短信是无法收到的。但如果是运营商或其他第三方软件进行的拦截，可能会收到短信。关于如何设置短信拦截，具体步骤如下。
1、打开手机的“设置”。
2、找到并点击“安全与隐私”或“骚扰拦截”选项。
3、进入后，根据需求选择“黑名单”或“拦截规则”。
4、在这里可以添加想要拦截的号码或关键词。
针对第三方软件：
1、下载并安装如“腾讯手机管家”、“360手机卫士”等安全软件。
2、进入软件后，选择“骚扰拦截”功能。
3、根据提示设置拦截规则、号码或关键词。
不同的手机型号和品牌可能有不同的操作步骤和选项名称，建议根据自己的手机型号和操作系统版本进行相应的调整，若经常收到重要短信但被误拦截，建议检查拦截列表，确保不会误删重要信息。
如果想确保某些特定的短信不被拦截，可以考虑将其添加到白名单或例外列表中，具体操作方式也取决于所使用的手机或软件，建议查阅手机说明书或软件的帮助文档以获取更详细的指导。